职业交易台案例库

案例不是事后贴标签。每走到一个时间点，都只按当时看得到的内容重新判断：现在知道什么、还缺什么、最多能承担多少风险。

逐步揭示规则

不能用未来信息，
替过去做决定。

区间极端 → 趋势脱离价值区

低位扫单只有在价格收回区间、突破低成交节点并在新的价值区站住后，才从候选 Spring 升级为需求证明。

周度价值区内部 → 上方接受

先由小型累积结构取得向上结果，再等待 VAH、周 VWAP 与 Creek 的重合区域；Footprint 只负责缩短触发延迟。

价值区下方 → 重新进入并反转

价格在前日 VAL 下方启动时，空头延续只是初始假设；重新进入价值区并站住，必须迫使交易员撤销旧偏向。

价值区内部旋转

价值区内部的均值回归不是固定胜率规则；只有在 VAL 外部拍卖失败、重新进入并出现反向结果时，才获得向 VAH 旋转的条件。

下行趋势 → 旧价值区回测

旧 Distribution 取得向下结果后，当前市场在旧 VAL 附近形成新价值；回测失败与卖方 Initiative 共同完成延续触发。

反转情景失败 → 偏向切换

原计划做空并不赋予价格下跌义务；当价值区上沿的反转失败且价格重新获得外部接受时，首要任务是减少旧风险，再评估是否反向。